关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。

A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.个别证券或证券组合的可分散风险

B.个别证券或证券组合的不可分散风险

C.股票市场的系统风险

D.股票市场的非系统风险

A.非系统风险归因于广泛的价格趋势和时间

B.非系统风险不能通过投资组合得以分散

C.非系统风险通常以β系数进行衡量

D.非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素和事件

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

B.凡是有效组合，均没有非系统风险

C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

A.投资者会遇到系统风险

B.投资者会遇到非系统风险

C.利率风险是非系统风险

D.非系统风险可以分散化

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.作为整体的市场投资组合的β系数为1

B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数

C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险

D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

A.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

B.方差度量投资的系统风险和非系统风险

C.标准差度量投资的非系统风险

D.贝塔系数度量投资的系统风险

A.系统风险影响了所有资产

B.不能通过资产组合而消除

C.系统风险对各项资产的影响并不是完全相同的

D.衡量系统风险的指标是β系数