根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）

A.资产定价模型

B.均值一方差模型

C.套利定价理论

D.期权定价模型

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.所有的投资者都是风险厌恶者

B.投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金

C.所有投资者的期望相同

D.市场组合处于有效前沿

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普比率

D.特雷诺指数

A.资本资产定价模型

B.行为金融理论

C.投资组合理论

D.现代证券组合管理理论

A.市场处于牛市

B.市场处于熊市

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率