资本资产定价模型（CAPM)的假设条件包括（)。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A．“不满足假设”

B．“风险厌恶假设”

C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.所有资产都可以在市场上买卖

E.存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦

A.单一的投资期

B.不存在税收问题

C.投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金

D.市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑

E.投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合

A.所有的投资者都是风险厌恶者

B.投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金

C.所有投资者的期望相同

D.市场组合处于有效前沿

A.资产定价模型

B.均值一方差模型

C.套利定价理论

D.期权定价模型

A.所有投资者均追求单期财富的期望效用最大化，并以各备选组合的期望报酬和标准差为基础进行组合选择;

B.所有的资产均可被完全细分，拥有充分的流动性且没有交易成本;

C.只考虑公司所得税

D.所有资产的数量是给定的和固定不变的

E.以上都是