（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.詹森指数

A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

B.凡是有效组合，均没有非系统风险

C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

A.詹森指数

B.夏普指数

C.特雷诺指数

D.差异回报率

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

A.市场指数组合不同于真实的市场组合

B.CAPM模型的有效性

C.基金组合的风险水平

D.不恰当的市场组合基准

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

A.詹森指数

B.特雷诺指数

C.夏普指数

D.基准指数

A.风险

B.收益

C.资金时间价值

D.资本成本