下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有（）

A.β系数可以为负数

B.β系数反映的是证券的系统风险

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数是影响证券报酬率的唯一因素

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B. 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C. 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D. 投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.无风险收益率

B.证券市场上的必要收益率

C.所有股票的平均收益率

D.证券投资组合的β系数

E.各种证券在证券组合中的比重

A.个别证券或证券组合的可分散风险

B.个别证券或证券组合的不可分散风险

C.股票市场的系统风险

D.股票市场的非系统风险

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.市场组合的β系数

A.资本资产定价模型用图形加以表示，即为证券市场线

B.它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系

C.证券市场线体现了资本市场达到均衡时，不同风险的证券的必要收益率

D.证券市场线是不会改变的

E.证券市场线的斜率是β系数

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的 β系数

D.财务杠杆系数

A.无风险利率

B.市场证券组合收益率

C.该种证券的贝塔系数

D.预期通货膨胀率

E.该证券的市场价格