A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第1题
A.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
B.证券投资组合能消除大部分系统风险
C.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
D.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
第2题
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
第3题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时,他们的组合可以完全消除风险
第4题
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合理论认为,投资组合的风险是组合内各证券风险的加权平均风险
D.资本结构理论是关于资本结构与财务风险、资本成本以及公司价值之间关系的理论
第5题
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
第7题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第9题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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