下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是()。

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全正相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，其组合产生的风险分散效应就越大

E.当两种证券的相关系数为零时，他们的组合可以完全消除风险

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

A.0~1

B.-1~1

C.-1~0

D.-0.5~0.5

A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＜0时两种资产属于负相关

B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关

C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞1时两种资产属于完全正相关

A.资产配置的概念是指投资者根据自身的风险厌恶程度和资产风险收益特征，确定各类资产的投资比例。

B.资产配置目的是降低投资风险和增加投资收益。

C.资产配置的核心是以系统化分散投资的方式来降低非系统性风险，在可忍受的风险范围内追求最大投资收益。

D.从长期来看，决定投资收益率的并非买入卖出时机，而是投资组合配置。

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.本国出口竞争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率上升

B.本国出口竟争力提高，投资于外币付息资产的本币收益率降低

C.本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率降低

D.本国出口竞争力降低，投资于外币付息资产的本币收益率上升

A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

C.这样的组合不能降低任何风险

D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险

A.单项资产的β系数

B.单项资产的方差

C.两种资产的相关系数

D.单项资产在投资组合中所占的比重