A.资产配置的概念是指投资者根据自身的风险厌恶程度和资产风险收益特征,确定各类资产的投资比例。
B.资产配置目的是降低投资风险和增加投资收益。
C.资产配置的核心是以系统化分散投资的方式来降低非系统性风险,在可忍受的风险范围内追求最大投资收益。
D.从长期来看,决定投资收益率的并非买入卖出时机,而是投资组合配置。
第1题
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产收益情况的变化改变资产配置状态
第2题
A.最高收益率
B.最低风险
C.最优回报率
D.次优回报率
第4题
A.期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险,从而起到稳定收益、降低风险的作用
B.商品期货是良好的保值工具
C.对于贵金属期货,能够以比投资现货更低的成本为投资者实现资产保值
D.将期货纳入投资组合能够实现更好的风险-收益组合
第6题
A.投资者需要确定投资组合中合适的资产
B.投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
C.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
D.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
E.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)
第7题
A.分析风险资产的风险溢价
B.分析各项资产之间的相关程度
C.分析各项资产的权重
D.分析无风险资产
第9题
A.在选择资产组合时,投资者将选定的风险资产与无风险资产进行组合,最终构造出一个新的资产组合集合
B.在第一阶段内,投资者需要考虑每项资产期望收益、方差、相关系数以及自身风验情好
C.根据分商定理,投资者的投资决策分为两个阶段,第一价段是对风险资产的选择,第二阶段是对最终资产组合的选择
D.分商定理是指函数将决定投资者在效率边界上的具体位置,即效用函数将决定投资者持有无风险资产与市场组合之间的份额
第10题
A.投资期限的变化
B.流动性需求的改变
C.投资资产的风险收益特征发生变化
D.交易成本
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