马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（)。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A.资本资产定价模型

B.行为金融理论

C.投资组合理论

D.现代证券组合管理理论

B．B．投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

C．

C．投资者谋求的是在既定收益率下最小的风险

D．

D．投资者都是喜爱高收益率的

E．

E．投资者都是规避风险的

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.更高的组合分散程度

B.更高的时间分散化

C.更高的收益率

D.超额风险回报

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

A.威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

B.威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

C.哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

D.哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

A.马科维茨

B.莫森

C.林特

D.夏普

A.均值方差模型

B.证券组合的选择

C.资本定价模型

D.论有效边界