A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同
B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
C.这样的组合不能降低任何风险
D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险
第1题
A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同
B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
C.这样的组合不能降低任何风险
D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险
E.这样的组合只存在系统风险
第6题
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第9题
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应的增加1%
第10题
A.只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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