资本资产定价模型的基础是（）

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

A.Ⅰ 、 Ⅱ

B.Ⅲ 、 Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A.资本资产定价模型

B.行为金融理论

C.投资组合理论

D.现代证券组合管理理论

A.马科维茨提出的

B.威廉夏普提出的

C.尤金法玛提出的

D.萨缪尔森提出的

A.资产定价模型

B.均值一方差模型

C.套利定价理论

D.期权定价模型

A.A.资本资产定价模型的出现

B.B.期权定价公式的出现

C.C.马科维茨的投资组合理论的出现

D.D.利息理论的出现

A.均值方差模型

B.证券组合的选择

C.资本定价模型

D.论有效边界

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普比率

D.特雷诺指数

A.马克维茨

B.林特纳

C.罗斯

D.夏普

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.因素模型（FM）

C.套利定价理论（APT）

D.布莱克斯克尔斯模型（B-S）

A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

B.凡是有效组合，均没有非系统风险

C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标