A.可复制
B.无套利
C.没有交易成本
D.市场是完全竞争的
第2题
A.单一的投资期
B.不存在税收问题
C.投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金
D.市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑
E.投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合
第5题
A.完全复制>抽样复制>优化复制
B.完全复制
C.优化复制>完全复制>抽样复制
D.优化复制
第9题
A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
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