A.套利活动在无风险的状态下进行
B.关键技术是“复制”技术
C.初始现金流是零投资组合
D.无风险套利可以完全规避风险
第5题
A.套利策略含义广阔,既可以构建一二级市场间套利策略,也可以构建二级市场套利策略
B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大
C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等
D.套利策略不等价于无风险套利策略,在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下,套利交易同样会导致净值回撤
第6题
A.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
第7题
A.单一的投资期
B.不存在税收问题
C.投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金
D.市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑
E.投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合
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