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[判断题]

在不可复制的情况下,依然可以通过无套利假设,利用相对定价法求出远期价格。

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第1题

在可复制和无套利假设下推导出的期货价格与中国市场的实际价格有很大不同,说明期货定价方法从根本上说是错误的。()
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第2题

衍生品定价通常有哪些假设()。

A.可复制

B.无套利

C.没有交易成本

D.市场是完全竞争的

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第3题

在经典假设下,无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。
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第4题

在经典假设下,无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
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第5题

套利定价模型是()。
套利定价模型是()。

A.利用供需均衡定价的

B.利用绝对定价法定价的

C.和资本资产定价模型的定价原理一致的

D.利用相对定价法定价的

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第6题

无套利定价的特征有()。

A.套利活动在无风险的状态下进行

B.关键技术是“复制”技术

C.初始现金流是零投资组合

D.无风险套利可以完全规避风险

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第7题

利用市场上可交易资产价格的信息为其他资产定价,常见的方法有()。

A.复制定价法

B.状态价格定价法

C.绝对定价法

D.风险中性定价法

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第8题

B-S-M定价模型的基本假设包括()

A.标的资产价格是连续变动的

B.标的资产的价格波动率为常数

C.无套利市场

D.标的资产可以被买卖自由,无交易成本,允许卖空

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第9题

套利定价模型是()但又有别于CAPM的均衡模型

A.巴菲特:套利的成本

B.艾略特;在一定价格水平下如何套利

C.罗斯;资产的合理定价

D.马柯威茨;利用价格的不均衡进行套利

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第10题

一般情况下,很少有投资者做单纯的套利活动,而是将套利与远期交易结合起来,进行所谓的抛补套利活动。()
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