A.系统风险影响了所有资产
B.不能通过资产组合而消除
C.系统风险对各项资产的影响并不是完全相同的
D.衡量系统风险的指标是β系数
E.系统风险对各项资产的影响是完全相同
第2题
A.系统风险可通过增加组合中资产的数目而最终消除
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的
C.随着资产组合中资产个数的增加组合风险会持续降低
D.系统风险是特殊风险
第3题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第4题
A.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.市场组合的β为0
D.市场组合的风险就是市场风险或系统风险
E.市场组合的风险就是可分散市场风险或非系统风险
第5题
A.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.市场组合的β为0。
D.所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险
第6题
A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第7题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第8题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性,与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险,而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
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