第2题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第3题
A.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营
B.对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
C.风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系
D.把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量,然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
第4题
A.只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
B.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C.非系统性风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,这种非系统性风险会相互抵消,使证券组合只具有系统性风险
D.承担了一份风险,就会有相应的收益作为补偿,风险越大收益越高,风险越小收益越低
第5题
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
第6题
A.投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B.投资可行域中,在任意给定的期望收益率水平下,有效边缘的投资组合风险最小
C.随着期望收益率水平的增加,投资组合的风险增加
D.在有效边缘的左侧部分,无法利用现有市场上的资产来获得
第7题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更大的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
第8题
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合理论认为,投资组合的风险是组合内各证券风险的加权平均风险
D.资本结构理论是关于资本结构与财务风险、资本成本以及公司价值之间关系的理论
第9题
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵消
B.若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
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