套利定价理论（APT）认为（）

A.期货套利

B.期现套利

C.跨期套利

D.交叉套利

A.可以自由卖空

B.没有交易成本

C.投资者是风险中性的

D.没有套利机会

A.对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定。可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素

B.对无风险收益率按历史时间进行更好地测度

C.对给定的资产,按时间变化衡显套利定价理论因素敏感性系数的波动性

D.使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

A．“不满足假设”

B．“风险厌恶假设”

C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

A.资产定价模型

B.均值一方差模型

C.套利定价理论

D.期权定价模型

A．证券组合理论

B．有效市场理论

C．资产资本定价理论

D．套利定价理论

E．道氏理论

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本*市场线方程

D.套利定价方程

A.属于股指期货反向套利交易

B.属于股指期货正向套利交易

C.投资者认为市场存在期价低估

D.投资者认为市场存在期价高估

A.实施期现套利策略

B.实施期货投机策略

C.实施套期保值策略

D.实施跨商品套利策略