关于欧式期权，下列说法正确的是（）

A.股票价格上升，看涨期权的价值增加

B.执行价格越大，看跌期权价值越大

C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

A.期权执行价格越高，期权的内在价值越大

B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大

C.股价波动率越大，期权的内在价值越大

D.股票市价越高，期权的内在价值越大

A.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

B.股票价格上升，看涨期权的价值增加

C.股价波动率增加，期权价值增加

D.执行价格越大，看跌期权价值增加

A.对于实值期权，内涵价值越高，期权的价格也越高

B.标的资产价格的波动率越高，期权的价格也越高

C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格

D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，期权价格越低

B.到期期限越长，期权的价格越高

C.汇率的波动性越大，期权价格越低

D.外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权价格也越高

A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

A.看涨期权的价值上限是股价

B.看跌期权的价值上限是执行价格

C.布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行

D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

B.空头看涨期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

C.多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）

D.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小

B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值

C.就看涨期权而言，市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零

D.它们都是影响期权价格的重要因素