在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是()。

A.股票价格上升，看涨期权的价值降低

B.执行价格越大，看涨期权价值越高

C.到期期限越长，欧式期权的价格越大

D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越高

A.对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则期权内涵价值减少

B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零

C.一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小

D.对看涨期权来说，标的物市场价格超过执行价格越多，内涵价值越小

A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格

B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格

C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格

D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格

A.该看涨期权的内在价值是0

B.该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D.该看涨期权的内在价值是-5

A.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低

B.内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低

C.期权价值=内在价值时间溢价

D.如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同

A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权

B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格

C.从比较静态的角度来考察，如果无风险利率越低，那么看跌期权的价格就越高

D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额

A.看涨期权的价值上限是股价

B.看跌期权的价值上限是执行价格

C.布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行

D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

A.对于实值期权，内涵价值越高，期权的价格也越高

B.标的资产价格的波动率越高，期权的价格也越高

C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格

D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的

A.该期权是虚值期权

B.该期权的时间溢价为9

C.该看涨期权的内在价值是0

D.该看涨期权的内在价值是-5

A、距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高

B、基础资产的价格波动性越小，期权费越高

C、执行价格越高，看跌期权的期权费越高

D、以上说法均不正确