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第1题
商业银行采用定量的验证方法时,定量验证主要通过返回检验和基准测试等方法,运用数理统计工具模型的准确性、区分能力和稳定性进行验证。()
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第2题
验证主体应根据实际违约频率违约概率估值的准确性进行验证。验证主体应采用不少于三种方法分析实际违约频率与违约概率估值的吻合程度。()
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第3题
验证主体应根据实际违约频率违约概率估值的准确性进行验证。验证主体应采用不少于两种方法分析实际违约频率与违约概率估值的吻合程度。()
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第4题
运用专家判断违约损失率估计值进行调整时,验证应通过样本外检验评估模型的预测能力。()
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第5题
零售风险暴露的违约损失率估计值进行验证时,应涵盖违约损失率池内债项同质性、池间异质性以及违约损失率参数设定的准确性。()
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第6题
商业银行应无需违约概率估值进行验证。()
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第7题
验证样本数据准确性时,验证主体应审核数据清洗方法与过程数据准确性的影响,并全面校验违约客户和违约债项的标识情况。于需采用抽样方法验证准确性的风险暴露,应分析抽样方法的代表性。()
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第8题
进行基准测试时,验证主体应重点考虑违约定义差异、数据样本差异以及有关贷款收回、损失和折现率评估方法差异基准比较结果的影响。()
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第9题
验证主体应采用外部基准测试的方法验证低违约资产组合的评级模型,若银行采用自行验证方法,应充分考虑数据不足的影响,尽量使用所有可获得数据,并采取数据加强方法来弥补数据的不足。()
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第10题
运用专家判断违约损失率估计值进行调整时,验证应重点检查调整依据和程序透明度,并检查调整政策执行情况的一致性。()
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