A.协方差
B.相关系数
C.方差
第4题
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
第6题
A.当协方差值等于0时,则两个变量线性不相关
B.当协方差值大于0时,则两个变量线性正相关
C.当协方差值小于0时,则两个变量线性负相关
D.当协方差值等于0时,则两个变量线性正相关
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