按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价的乘积，而市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差（）

A.所有证券的期望收益率将会提高

B.市场风险溢价将会增加

C.证券市场线的斜率将会变大

D.所有证券的贝塔系数将会提高

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A、系统风险

B、总风险

C、财务风险

D、经营风险

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.股利增长模型法

B.资本资产定价模型法

C.风险调整贴现率法

D.风险溢价法

A.市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金

B.市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失

C.市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额

D.市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

A.通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率

B.公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算

C.为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

D.金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据

A.汇率风险

B.操作风险

C.系统性风险

D.利率风险