当个股期权合约发生分红派息时，以下说法不正确的是（）

A.{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

B.Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

C.{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

D.Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

A.期权合约行权价格>标的价格

B.期权合约行权价格

C.期权合约价格>标的价格

D.期权合约价格

A.权利金*合约单位

B.行权价格*合约单位

C.标的股票价格*合约单位

D.期权价格*合约单位

A.100点，100点

B.100点，50点

C.50点，50点

D.50点，100点

A.美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权

B.欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权

C.欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利

D.欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择

E.美式期权的期权费相对较高

A.看跌期货期权买方行权，成为期货空头

B.看跌期货期权买方行权，成为期货多头

C.看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期货期权

D.看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期货期权

A.与期货指数点成正比

B.与期货合约价值成正比

C.与股票组合的β系数成正比

D.与股票组合市值成反比

A.合约标的价格

B.行权价

C.到期日

D.当前利率

E.隐含波动率

A.550元

B.950元

C.1500元

D.79450元