A.合约标的价格
B.行权价
C.到期日
D.当前利率
E.隐含波动率
第5题
A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同
第7题
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ 、Ⅳ
第8题
A.对于实值期权,内涵价值越高,期权的价格也越高
B.标的资产价格的波动率越高,期权的价格也越高
C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格
D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的
第10题
A.权利金+MAX(到期标的股票价格+行权价格,0)
B.权利金-MIN(到期标的股票价格-行权价格,0)
C.权利金-MAX(到期标的股票价格-行权价格,0)
D.权利金+MIN(到期标的股票价格+行权价格,0)
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