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第1题
商业银行进行投产后的全面验证,应针已投产的计量模型和支持体系进行全面检验和测试,形成综合评估结果,为资本计量高级方法的改进提供依据。()
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第2题
验证政策明确投产前全面验证、定期持续监控和投产后全面验证的流程管理及结果运用政策,确保建立纠正机制,计量模型和支持体系进行持续改进。()
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第3题
商业银行采用定性的验证方法时,定性验证主要通过专家评估等方法,检验计量模型和支持体系相关治理结构、政策、流程、控制、文档管理和模型结果运用等情况。()
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第4题
商业银行应通过基准测试评估现行评级体系与其他评级结论的差异。商业银行应根据评级模型特征和评级体系选择合理的基准,模型结果和评级结果分别进行基准测试。()
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第5题
商业银行内部审计部门负责本银行资本计量高级方法验证工作进行监督,评估验证政策、管理架构、组织流程、实施重要环节和报告机制等的适用性、独立性和有效性,确保验证主体能够模型和支持体系进行独立公正的查验。()
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第6题
商业银行的验证流程应包含验证触发机制,确保验证过程能够及时捕捉计量模型表现和支持体系的变化,适时启动验证工作。()
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第7题
商业银行应资本计量高级方法进行定期持续监控,及时了解计量模型的表现,分析模型运行环境或假设条件发生变化模型结果的影响,监测支持体系的运作状况。()
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第8题
资本计量高级方法验证主体应验证过程进行全面记录,形成文档。文档应至少包括验证范围、内容、方法、步骤、结果、报告、已识别的缺陷以及整改措施和改进情况评估等。()
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第9题
商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求,应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求,市场风险内部模型及支持体系进行验证,确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。()
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