A.POT模型是对损失分布的尾部进行建模,进而描述极端情况下的风险
B.POT模型是对超过阈值的原始样本数据进行建模
C.POT超额分布函数中的f可以通过样本观察值个数和超额样本个数进行近似求取
D.POT模型中的超额分布函数的计算界定了原始序列分布和广义帕累托分布的关系
第1题
A.经验风险指模型关于联合分布期望损失,期望风险指模型关于训练样本集平均损失
B.在有监督学习的训练过程中,经验风险大和期望风险大被称为过学习
C.在有监督学习的训练过程中,经验风险小和期望风险大被称为欠学习
D.期望风险指模型关于联合分布期望损失,经验风险指模型关于训练样本集平均损失
第2题
A.压力测试是风险管理的主要手段之一
B.压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性
C.压力测试在一定程度上弥补了风险模型的不足
D.压力测试是针对可能发生的极端事件所导致的潜在损失的衡量
E.压力测试主要采用敏感性分析法
第3题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
A.模型优化会对模型进行修剪
B.多步操作可以融合成一步
C.模型优化的输出可以提升推理的性能
D.模型优化支持所有Tensorflow模型
第7题
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第9题
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第10题
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!