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模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）

A.验证是银行优化内部评级体系的重要手段

B.验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式

C.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

E.验证可以以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性

答案
AB
解析：验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式
发布时间：2022-01-20
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第1题

商业银行采用内部评级法计算信用风险监管资本要求，应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的要求，内部评级体系进行验证，确保模型能够有效量化风险，评级体系运行稳定可靠。（)
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第2题

商业银行应结合评级体系有效性年度检查，内部评级体系进行全面验证，为内部评级体系继续使用或全面优化提供依据。（)
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第3题

商业银行应根据本银行内部评级体系和风险参数量化模型的特点，采用不少于两种方法验证模型的风险区分能力、准确性和稳定性。（)
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第4题

验证主体应审核内部评级IT系统是否能有效支持评级运作、评级模型开发、评级模型的验证与优化、内部评级数据管理和风险报告等，数据采集、数据清洗、存储、备份、业务数据的定期加载、数据取样和数据分析等功能是否完善。（)
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第5题

验证主体应审核内部评级IT系统数据内容的全面性、完整性与有效性，建立的数据仓库与风险数据集市是否符合《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》第七章的核心要求，内部评级IT系统与其他IT系统是否达到有效整合、数据口径是否达到统一等。（)
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第6题

验证主体应审核内部评级IT系统是否具有灵活性及可扩展性，能根据需要及时改进并升级IT系统，充分满足内部评级体系以及模型开发、运行信息不断增加的需求，确保IT系统在扩展过程中不发生信息丢失的风险。（)
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第7题

关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）

A．内部评级法是风险计量／分析的核心工具

B．任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

C．内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

D．《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

E．内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

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第8题

商业银行投产前全面验证报告应作为内部评级体系投入使用的审批依据，有关验证结果应作为定期持续监测指标阈值的确定依据。（)
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第9题

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险

A.基于内部评级体系的方法

B.风险价值（VaR）方法

C.历史模拟法

D.基于外部评级体系的方法

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