A.买入现货,卖出期货,等待基差缩小时平仓头寸
B.买入近月期货,卖出远月期货,等待基差缩小时平仓头寸
C.卖出现货,买入期货,等待基差缩小时平仓头寸
D.卖出近月期货,买入远月期货,等待基差缩小时平仓头寸
第1题
A.不同交易者关注的基差可以不同
B.基差=现货价格-期货价格
C.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
D.如果期现货价格变动幅度完全一致,基差应等于零
第4题
A.期货价格与现货价格的随机扰动
B.被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配
C.影响持有成本因素的变化
D.套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化
第10题
A.点价交易在签约初期确定了未来现货价格与期货价格的基差点
B.点价交易可以规避基差风险
C.点价交易中存在期货价格波动的风险
D.点价交易是以远期价格为计价基础加上或减去双方协商的升贴水来确定买卖现货商品的价格的交易方式
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