违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的（）

A.违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险

C.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

D.在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

A.市场风险

B.系统风险

C.经营风险

D.违约风险

A.市场

B.系统

C.经营

D.违约

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

E.风险承受能力

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

A.坏账损失

B.资产负债率

C.违约概率

D.违约风险暴露

E.违约损失率

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

E.违约频率

A.违约风险

B.流动性风险

C.期限风险

D.通货膨胀风险