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[单选题]

我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债

A.1％

B.2％

C.3％

D.4％

答案

C、3％

发布时间：2022-03-17

纠错

更多“我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债”相关的问题

第1题

我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义中期国债

A.1％

B.2％

C.3％

D.4％

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第2题

我国10年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）

A.1％

B.2％

C.3％

D.4％

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第3题

以下属于芝加哥期货交易所（CBOT）上市的中长期国债期货品种有（）美国国债期货

A.2年期国债期货

B.3年期国债期货

C.10年期国债期货

D.长期国债期货

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第4题

一般情况下，可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，其转换因子()。

一般情况下，可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，其转换因子（)。

A、大于1

B、等于1

C、小于1

D、不确定

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第5题

下列期货属于短期利率期货是（)。

A.3个月欧洲美元期货

B.2年期美国国债期货

C.5年期美国国债期货

D.10年期美国国债期货

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第6题

世界上第一张利率期货合约为()。

世界上第一张利率期货合约为（)。

A.美国联邦政府长期国债期货合约

B.美国联邦政府中期国债期货合约

C.美国联邦政府短期国债期货合约

D.美国政府全国抵押协会存单合约(GNMA)

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第7题

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）

A.8

B.9

C.10

D.11

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第8题

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的中金所5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第9题

短期利率期货的标的债务期限一般在一年以内，包括短期国债期货、欧洲元期货、欧洲银行间利率期货、短期存款期货、商业票据期货等;中长期利率期货的标的债务期限一般在一年以上，包括中期国债期货和长期国债期货。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%,期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元

A.99.3

B.100

C.99.8

D.103.57

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第11题

中国金融期货交易所上市交易的是金融期货品种，目前主要品种有（)。

A.上证50股指期货

B.沪深300股指期货

C.10年期国债期货

D.20年期国债期货

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