同时买卖到期日不同，协定价也不同的期权，这属于（)策略。

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A．盒式价差套利

B．垂直价差套利

C．鹰式价差套利

D．蝶式价差套利

E．波动率交易套利

A.水平价差

B.垂直价差

C.横向价差

D.竖向价差

A.看跌期权组成的熊市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.看涨期权组成的牛市价差

D.看跌期权组成的牛市价差

A.现期价格价差期权

B.期现价格价差期权

C.牛市价格价差期权

D.熊市价格价差期权

A.熊市价差交易策略

B.跨式期权交易策略

C.宽跨式期权交易策略

D.蝶式差价交易策略

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权