VAR风险管理技术是对金融市场风险的总体性评估，它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂资产组合和不同业务部门的总体市场风险暴露。（)

A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B.提供了一个统一的方法来测量风险

C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性

D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

A.将不同的业务市场风险用一个确切的VAR值来表示

B.使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

C.使不同的业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

D.使银行各类风险之间进行比较和汇总

E.将不同类别的市场风险用一个确切的VAR值来表示

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度

A.风险识别

B.风险测量

C.风险管理

D.风险评估

A.对市场风险VAR值的准确性进行验证

B.分析资产组合在正常市场条件变化时可能出现的损失

C.计算资产组合可能产生的最高收益

D.评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力

E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响