A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第1题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最低的标准差为10%
D.最高的期望报酬率为8%
第2题
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为0.8,计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差
第3题
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
第4题
A.10%
B.15%
C.20%
D.40%
第5题
A、18.8%,3.8%
B、18.8%,7.4%
C、17.2%,5.9%
D、17.2%,6.2%
第6题
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
第7题
A.0.29
B.0
C.0.32
D.0.4
第8题
A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.13.5%和31.25%
D.13.65%和25%
第9题
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