某银行资产总额1000万，现金100万、持续期为2.65商业贷款700万、持续期为5.97国库券200万，该银行的资产组合的持续期为（)。

A.敏感性利率

B.总负债持续期

C.银行市场价值的资产负债率

D.总资产持续期

A.正缺口

B.负缺口

C.零缺口

D.都不对

A.上升;下降

B.上升;上升

C.下降;下降

D.下降;上升

A.下降

B.上升

C.不变

D.无法判断

A、比例

B、乘积

C、和

D、差

A.300万，300万，300万

B.100万，300万，500万

C.300万，700万，700万

D.500万，700万，500万

A.5

B.4.46

C.4

D.5.12

A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值

B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值

C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值

D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值