下列关于相关系数的说法正确的有（)。

A．两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B．无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0

C．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D．相关系数总是在[-1，+1]间取值

A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险

B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险

C.当相关系数＝－1时，存在可以分散全部风险的证券组合

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算AB证券组成投资组合报酬率的协方差和标准差

A.改变各证券在投资总额中的比例

B.改变各证券之间的相关系数

C.改变各证券的贝塔系数

D.改变各证券的预期报酬率

A.证券a和b的相关性强

B.证券a和c的相关性强

C.相关性一样

D.不能比较

A.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性较大

B.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性较大

C.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性较大

D.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性较大

A.相关系数在-1和1之间

B.相关系数为﹣1时代表这两项资产完全负相关

C.相关系数为+1时代表完全正相关

D.相关系数为0时则表示不相关

E.相关系数为0时则表示没有关系

A.协方差为正数表明两种证券的收益率呈反方向变动

B.协方差为负数表明两种证券的收益率呈反方向变动

C.协方差为正数表明两种证券的收益率呈同方向变动

D.协方差为负数表明两种证券的收益率呈同方向变动

E.协方差为零表示两种证券的收益率变动不相关