如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S-X，0)+P为：（)。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格－权利金

B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格－权利金

C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格－权利金

D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格－权利金

A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

A.为锁定未来购入现货的成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期权

B.为保护所持标的资产多头头寸，可考虑买进看跌期权

C.标的资产价格横盘整理时，适宜买进看跌期权

D.为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看跌期权

A.6

B.6.89

C.13.11

D.14

A.8

B.6

C.-5

D.0

A.0.5元

B.0.58元

C.1元

D.1.5元

A.3

B.11

C.13

D.-3

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格33元的看涨期权

C.卖出执行价格33元的看跌期权，卖出执行价格33元的看涨期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格30元的看跌期权

A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

B.空头看涨期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

C.多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）

D.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）