A.到期日股票价格高于59元
B.到期日股票价格介于50元至59元之间
C.到期日股票价格低于41元
D.到期日股票价格介于41元至50元之间
第1题
A.9
B.7
C.11
D.5
第2题
A.3
B.11
C.13
D.-3
第3题
A.1
B.6
C.11
D.-5
第4题
A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第5题
A.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格30元的看涨期权
B.买入执行价格30元的看涨期权,卖出执行价格33元的看涨期权
C.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格33元的看跌期权
D.买入执行价格30元的看涨期权,卖出执行价格30元的看涨期权
第6题
A.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格33元的看跌期权
B.买入执行价格30元的看涨期权,买入执行价格33元的看涨期权
C.卖出执行价格33元的看跌期权,卖出执行价格33元的看涨期权
D.买入执行价格30元的看涨期权,买入执行价格30元的看跌期权
第7题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第8题
B.买入执行价格30元的看涨期权,卖出执行价格30元的看涨期权
D.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格33元的看跌期权
D.买入执行价格30元的看跌期权,卖出执行价格30元的看涨期权
第9题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
第10题
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
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