以下关于久期的定义中，错误的是（)

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越小

C.当收益率变动幅度较大时，用久期估算债券价格变动的精确性降低

D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大

C.当收益率变动幅度较大时，用久期近似计算的债券的价格变动率将不准确，需要考虑凸度的调整

D.在其他条件相同时，人们将偏好凸度小的债券

A.越小

B.不变

C.越大

D.不确定

A.零息债券的久期等于它的持有时间

B.当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

C.当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

D.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加

E.假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

A.修正久期

B.麦考利久期

C.凸度

D.美元久期

A.久期

B.到期收益率

C.债券等级

D.到期日

A.如果息票债券的买入价格与面值相等，则到期收益率等于息票利率

B.息票债券的价格与到期收益率负相关

C.当债券价格低于面值时，到期收益率大于息票利率

D.债券价格越接近面值，期限越长，则当期收益率与到期收益率相差越大

A.市场利率上升时，债券价格会下降

B.债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小

C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低

D.债券基金的久期越长，利率风险越低