A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.基本指标法
第1题
A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.蒙特卡罗模拟方法
D.标准法
第2题
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第3题
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第5题
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我评估法
第6题
A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法
第8题
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.风险预测法
E.高级计量法
第9题
A.标准法,初级内部评级和高级内部评级
B.基本指标法,标准法,高级计量法
C.违约概率,违约损失,违约头寸
D.违约概率,违约损失,持有期限
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