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[单选题]

2013年2月27日,国债期货TF140003合约价格为92.640元,其可交割国债TF140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,TF140003对应的基差为()元

A.0.5167

B.8.6412

C.7.8992

D.0.0058

答案
A、0.5167
解析:根据国债基差公式,可得TF140003对应的基差=101.2812-92.640×1.0877=0.5167(元)。
更多“2013年2月27日,国债期货TF140003合约价格为92.640元,其可交割国债TF140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,TF140003对应的基差为()元”相关的问题

第1题

用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格,称为()

A.票面价格

B.发行价格

C.发票价格

D.理论价格

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第2题

2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()

A.1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

B.1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

C.1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

D.1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

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第3题

4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的中金所5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第4题

中金所5年期国债期货合约的报价方式为()

A.百元净价报价

B.千元净价报价

C.收益率报价

D.指数点报价

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第5题

一般情况下,可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,其转换因子()。
一般情况下,可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,其转换因子()。

A、大于1

B、等于1

C、小于1

D、不确定

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第6题

芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货的可交割品种为()

A.剩余期限离交割月第一个交易日为6年到10年的美国中期国债

B.发票价格等于收盘价格乘以转换因子再加上应计利息

C.发票价格等于结算价格乘以转换因子再加上应计利息

D.转换因子是将面值1美元的可交割债券折成6%的标准息票利率时的现值

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第7题

我国国债期货合约可交割的品种的发票金额等于

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第8题

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)

A.8

B.9

C.10

D.11

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第9题

投资者做多5手中金5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.120,其盈亏是()

A.-38000

B.38000

C.-3800

D.3800

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第10题

2014年2月18日,央行近半年来首次进行正回购,其行为对国债期货的影响为()

A.释放流动性,导致利率下跌,国债期货上涨

B.释放流动性,导致利率上涨,国债期货下跌

C.收缩流动性,导致利率上涨,国债期货下跌

D.收缩流动性,导致利率下跌,国债期货上涨

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第11题

投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.120,其盈亏是()元(不计交易成本)

A.-38000

B.38000

C.3800

D.-3800

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