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[单选题]

某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）

A.0.5

B.0.44

C.0.43

D.1

答案
C、0.43
解析：上行股价=60×（1+20％）=72（元），下行股价=60×（1-15％）=51（元）；股价上行时期权到期日价值=72-63=9（元），股价下行时期权到期日价值=0；套期保值比率=（9-0）/（72-51）=0.43
发布时间：2021-08-31
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更多“某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）”相关的问题

第1题

某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为（)

A.0.5　

B.0.44　

C.0.4　　

D.1

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第2题

某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则delta套期保值比率为（)

A.0.5

B.0.44

C.0.4

D.1

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第3题

假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间
是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（）。

A．购买0.4536股的股票

B．以无风险利率借入28.13元

C．购买股票支出为30.85元

D．以无风险利率借入30.26元

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第4题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是60元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。6个月的无风险利率为2%，按照复制原理下列表述正确的有（）

A.购买股票的股数为0.5714

B.借款数额为22.69

C.期权价格为8.24

D.期权价格为9.07

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第5题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33% ，或者降低25%。无风险利率为每年4%，按照复制原理下列表述正确的有（）

A.购买股票的股数为0.5143

B.借款数额为22.69

C.期权价格为8.24

D.期权价格为8

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第6题

某公司的股票现在的市价是80元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为()。

A.0.5

B.0.42

C.0.4

D.1

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第7题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元

A.80

B.60

C.59D

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第8题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权。执行价格为是62元，到期
时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者降低25％。无风险利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是()。

A．购买0．4536股的股票

B．以无风险利率借入28．13元

C．购买股票支出为30．85

D．以无风险利率借入30．26元

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第9题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元

A.80

B.60

C.59

D.62

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